Chỉ báo động lượng Stochastic là một trong những vũ khí chiến lược không thể thiếu trong hành trang của các nhà giao dịch forex cũng như crypto. Khi biết cách thiết lập và sử dụng công cụ này, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định điểm vào lệnh tối ưu và xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả hơn. Vậy chi tiết chỉ báo Stochastic là gì? Các bạn hãy cùng coin568 tìm hiểu qua bài viết sau.
Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic Oscillator (hay còn được gọi là Stochastic hoặc Stoch) là một chỉ báo động lượng linh hoạt, giúp đo lường mối tương quan giữa giá đóng cửa và biên độ dao động giá của một tài sản trong khoảng thời gian cụ thể.
Ra đời vào cuối những năm 1950 dưới bàn tay của tiến sĩ George C. Lane, chỉ báo Stochastic đã nhanh chóng trở thành một công cụ đắc lực của các nhà giao dịch trên thị trường tài chính, đặc biệt là ở thị trường crypto.
Chỉ báo Stochastic được đánh giá là một công cụ đa năng, phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch, bao gồm:
- Phân tích phân kỳ để nhận diện xu hướng tiềm ẩn.
- Giao dịch trong ngày nhằm tận dụng biến động ngắn hạn.
- Scalping nhằm tối ưu lợi nhuận qua các giao dịch nhanh chóng.
- Xác nhận tín hiệu Mua/Bán với độ chính xác cao.
- Nhận diện trạng thái quá mua hoặc quá bán để điều chỉnh chiến lược kịp thời.
- Phương pháp Daily Swing (một chiến lược giao dịch trung hạn, khéo léo kết hợp phân tích kỹ thuật cùng phân tích cơ bản) và phương pháp Admiral Pivot.
Một trong những điểm mạnh nổi bật của nhóm chỉ báo dao động là khả năng đo lường xung lượng thị trường (chính là nhịp độ biến động giá so với kỳ vọng hoặc giá trị thực tế). Nhờ đó, Stochastic Oscillator trở thành một công cụ giúp cung cấp tín hiệu về các biến động tiềm năng ngay trước khi chúng thực sự diễn ra.
Stoch là một chỉ báo động lượng phổ biến trong thị trường crypto giúp nhà đầu tư so sánh giá đóng cửa của một đồng coin với phạm vi dao động giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Là một bộ dao động giới hạn, Stoch hoạt động trong khung giá trị từ 0 đến 100 theo thiết lập mặc định giúp mang lại cái nhìn rõ ràng về động thái thị trường.
- Khi thị trường tăng giá, giá đóng cửa thường tiến sát đến ranh giới trên của khung dao động giá.
- Ngược lại, khi thị trường giảm giá, giá đóng cửa có xu hướng dịch chuyển gần hơn về phía ranh giới dưới của khung dao động.
>> Xem thêm: Indicator là gì? Hướng dẫn sử dụng Indicator để tối ưu giao dịch
Các thành phần của Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator được hình thành từ hai đường dao động chính là %K và %D.
Trong đó, %K (thường hiển thị màu xanh) là đường dao động chủ đạo. Đường này được tiến sĩ Lane đặt tên một cách ngẫu nhiên vì nó tương đối gần với phạm vi giá được phân tích.
Đường %D thường hiển thị bằng màu cam và được tính dựa trên trung bình động SMA3 của đường %K. Chính vì thế, nó có độ trễ nhất định khi so sánh với đường %K.
Đường biên trong Stochastic Oscillator thường được đặt tại mức 20 ở dưới và 80 ở trên, nhưng nhà giao dịch có thể linh hoạt điều chỉnh thành 75-25, 70-30, hoặc 85-15 tùy theo chiến lược. Khi giá vượt qua ngưỡng 80, thị trường được xem là đang ở trạng thái quá mua. Ngược lại, khi giá rơi xuống dưới ngưỡng 20, điều đó báo hiệu thị trường đang ở tình trạng quá bán.
Đường %K thường biểu thị trực tiếp sự biến động của giá, phản ánh trạng thái thực tế của thị trường. Ngược lại, đường %D được tính toán như một trung bình động SMA dựa trên số liệu từ đường %K. Các nhà giao dịch thường sử dụng tín hiệu từ đường %K (đường nhanh) kết hợp với sự phân kỳ của đường %D (đường trung bình chậm) để nhận diện vùng quá mua hoặc quá bán để từ đó đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Chỉ báo động lượng Stochastic có ý nghĩa như thế nào?
Chỉ báo Stochastic là một công cụ kỹ thuật đa năng mang lại nhiều tín hiệu quan trọng từ đảo chiều đến phân kỳ giúp trader theo dõi sát sao sự thay đổi của hành động giá. Ngoài ra, nó cũng đặc biệt hữu ích trong việc xác định các vùng quá mua và quá bán. Tuy nhiên, điều cốt yếu là nhà đầu tư cần nắm vững ý nghĩa thực sự của Stochastic để tận dụng tối đa sức mạnh của công cụ này trong việc ra quyết định giao dịch.
Nhận diện vùng quá mua và quá bán
Chỉ báo Stochastic có phạm vi từ 0 đến 100 với hai đường dao động chính là %K và %D. Bằng cách kết hợp cùng các ngưỡng biên cố định ở mức 20 và 80, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận diện các vùng quá mua và quá bán.
- Khi Stochastic nằm dưới ngưỡng 20, thị trường đang ở trong trạng thái quá bán.
- Ngược lại, khi Stochastic vượt qua ngưỡng 80, thị trường rơi vào trạng thái quá mua.
Củng cố tín hiệu về xu hướng thị trường
Trong một xu hướng tăng, khi giá bắt đầu vượt qua các vùng phạm vi đang phân tích thì chỉ báo Stochastic sẽ di chuyển lên trên, phản ánh sức mạnh của đà tăng. Ngược lại, trong xu hướng giảm, khi giá đi xuống so với vùng phạm vi đã xác định thì Stochastic sẽ chỉ hướng xuống dưới. Tuy nhiên, để có cái nhìn chính xác và hiệu quả, traders cần kết hợp Stochastic với những chỉ báo khác (tương tự như cách sử dụng RSI).
Nhận diện sự phân kỳ và đảo chiều giá
Nhờ vào sự phân kỳ giữa giá cả và đường %D, nhà đầu tư có thể phát hiện những điểm đảo chiều tiềm năng như sau:
- Phân kỳ tăng giá xuất hiện khi giá tạo ra đáy thấp hơn, trong khi chỉ báo Stochastic lại hình thành đáy cao hơn. Điều này cho thấy đà giảm đang dần suy yếu, đồng thời dự báo rằng giá có thể sẽ đảo chiều và bắt đầu đi lên.
- Phân kỳ giảm giá hình thành khi giá tạo ra đỉnh cao hơn, trong khi chỉ báo Stochastic lại hình thành nên các đỉnh thấp hơn. Điều này chỉ ra rằng đà tăng đang dần yếu đi và thường là tín hiệu báo trước cho một sự điều chỉnh giảm giá sắp tới.
Đây là một trong những ứng dụng hiệu quả nhất của nhóm chỉ báo Stochastic Oscillator. Khi kết hợp nó với các vùng quá mua, quá bán cùng các công cụ phân tích kỹ thuật khác, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận ra các điểm đảo chiều và từ đó dự đoán được xu hướng tiếp theo. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần nhớ rằng phân kỳ chỉ đơn giản là dấu hiệu cho thấy động lượng đang suy yếu và không phải lúc nào cũng dẫn đến sự thay đổi xu hướng. Vì vậy, bạn nên chờ đợi tín hiệu xác nhận qua việc phá vỡ các đường xu hướng trên biểu đồ giá để có sự chắc chắn hơn.
Công thức tính chỉ báo động lượng Stochastic là gì?
Công thức tính toán tổng quát của Stochastic là gì? Chúng ta có thể diễn giải công thức của chỉ báo Stochastic như sau:
- %K = SMA[100 x ( Close(k) – Lowest(k) ) / ( Highest(k) – Lowest(k) ), SmoothK]
- %D = SMA( %K, periodD )
Trong đó, PeriodD là tham số dùng để làm mượt còn K là chu kỳ được sử dụng để tính toán và làm mượt dữ liệu.
Tổng quan về chỉ báo Stochastic RSI
Stochastic RSI là một chỉ báo kỹ thuật được thiết kế bằng cách kết hợp giữa chỉ báo Stochastic và chỉ số RSI (sức mạnh tương đối). Nó hoạt động trong phạm vi từ 0 đến 1 và giúp các nhà giao dịch xác định liệu một tài sản có đang ở trong tình trạng quá mua (lớn hơn bằng 0,8) hay quá bán (nhỏ hơn bằng 0,2) hay không. Bằng việt kết hợp ưu điểm của hai chỉ báo trên, Stochastic RSI (hay còn gọi là StochRSI) mang đến khả năng nhận diện xu hướng thị trường nhanh nhạy hơn so với việc chỉ sử dụng RSI đơn lẻ. Với khả năng so sánh giá đóng cửa và phạm vi giá của tài sản, StochRSI đặc biệt hiệu quả trong việc dự đoán các bước ngoặt giá, giúp nhà giao dịch nắm bắt kịp thời các thay đổi quan trọng trên thị trường.
Stochastic RSI có quan hệ mật thiết với chỉ báo RSI. Vì vậy, các trader cần hiểu rõ mối liên hệ giữa chúng. RSI giúp theo dõi động lượng của một tài sản, chẳng hạn như xác định xem liệu một đồng crypto có đang trong tình trạng quá mua hay quá bán. StochRSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với mức trên 70 cho thấy tài sản có thể bị quá mua và dưới 30 báo hiệu tình trạng quá bán.
Tuy RSI có thể cung cấp một số tín hiệu mua hoặc bán, nhưng nó thường thiếu các điểm vào và thoát lệnh chính xác, đặc biệt là khi giao dịch trong ngày. Ngược lại, Stochastic RSI nhạy bén hơn với các thay đổi của thị trường, giúp nhà giao dịch nhận diện nhiều tín hiệu vào và thoát lệnh chi tiết hơn. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, bạn nên kết hợp Stochastic RSI với các chỉ báo kỹ thuật khác. Điều này sẽ giúp bạn tránh được việc vào lệnh quá sớm hay quá muộn.
Cách cài đặt chỉ báo Stochastic trên biểu đồ
Để thêm chỉ báo Stochastic vào biểu đồ của sàn giao dịch, trader thực hiện theo các bước sau:
- Nhấn vào biểu tượng thêm chỉ báo trên biểu đồ, sau đó tìm kiếm chỉ báo “Stochastic”.
- Chọn chỉ báo Stochastic trong danh sách và nó sẽ tự động xuất hiện trên biểu đồ của bạn.
Để giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn, một số nền tảng giao dịch còn cung cấp những chú thích tiện lợi trực tiếp trên biểu đồ:
- %K là đường chính, thường được thể hiện bằng nét liền trên biểu đồ.
- %D là đường trung bình động của %K, giúp làm mượt các thay đổi của đường này.
Stochastic Oscillator luôn biến động trong khoảng từ 0 đến 100. Theo lý thuyết, ta có những mức giá trị mặc định như sau:
- Khi Stochastic vượt qua 80: Thị trường đang trong tình trạng quá mua (Overbought).
- Khi Stochastic dưới 20: Thị trường đang ở vùng quá bán (Oversold).
Chiến lược giao dịch với chỉ báo Stochastic Oscillator
Kết hợp cùng tín hiệu Overbought và Oversold
Thông thường, khi chỉ báo Stochastic cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua (trên 80) hoặc quá bán (dưới 20) thì đây chính là lúc bạn có thể xem xét vào lệnh.
Tuy nhiên, khi sử dụng tín hiệu quá mua/quá bán để giao dịch, việc kết hợp với các tín hiệu khác sẽ giúp traders cải thiện độ chính xác hơn bởi đôi khi tín hiệu này có thể bị nhiễu.
Kết hợp cùng đường trung bình động Moving Average (MA)
Khi sử dụng trong phân tích kỹ thuật, đường trung bình động MA là một công cụ rất hữu ích bởi nó cung cấp những tín hiệu quan trọng để hỗ trợ quyết định giao dịch. Để tăng cường hiệu quả của Stochastic, một phương pháp phổ biến được nhiều người sử dụng đó là kết hợp Stoch cùng MA200.
Cụ thể, nếu xu hướng chính vẫn ổn định, giá sẽ có xu hướng di chuyển trên MA200 trong thị trường tăng và dưới MA200 trong thị trường giảm. Lúc này, MA200 đóng vai trò như một mức hỗ trợ động giúp bạn dễ dàng nhận diện các điểm mua bán hợp lý.
Hình minh hoạ trên cho ta thấy chiến lược kết hợp Stochastic và đường MA đã mang đến hiệu quả khá ấn tượng với tỉ lệ thắng đạt 59% sau 198 lệnh giao dịch.
Cụ thể, bạn có thể vào lệnh BUY khi giá đang ở trên MA200 và Stochastic chạm vào vùng quá bán. Ngược lại, khi giá nằm dưới MA200 và Stochastic chạm vào vùng quá mua, đó là tín hiệu để vào lệnh SELL.
Kết hợp cùng mô hình nến đảo chiều
Mô hình nến đảo chiều đã từ lâu là một công cụ quen thuộc giúp trader nhận diện các thay đổi trên thị trường. Khi kết hợp với Stochastic, chúng ta sẽ có thêm một công cụ hiệu quả để xác định các điểm vào lệnh chính xác hơn.
Bước 1: Nhận diện xu hướng chính – Trước khi vào bất kỳ giao dịch nào, điều quan trọng là bạn phải nắm bắt được xu hướng chính của thị trường. Điều này giúp bạn có góc nhìn tổng quát và tránh được nguy cơ “đu đỉnh”.
Bước 2: Chờ đợi mô hình nến đảo chiều – Hãy kiên nhẫn quan sát biểu đồ, chờ thời điểm xuất hiện mô hình nến đảo chiều.
Bước 3: Khi mô hình nến đảo chiều xuất hiện và Stochastic đưa ra tín hiệu quá mua hoặc quá bán, đây chính là lúc chúng ta có thể thực hiện giao dịch một cách tự tin.
Trong ví dụ trên, ta thấy rằng trên khung D1, LTC đang trong xu hướng tăng. Khi chuyển xuống khung thời gian nhỏ hơn là H4, chúng ta quan sát thấy một nến đảo chiều xuất hiện cùng với tín hiệu Stochastic rơi xuống dưới mức 20. Đây chính là cơ hội để nhà giao dịch thực hiện lệnh Buy.
Kết hợp cùng chỉ báo RSI
Phương pháp này lấy cảm hứng từ lý thuyết Dow, theo đó giá cả cần có sự đồng nhất trong các tín hiệu để xác nhận xu hướng. Cả RSI và Stochastic Oscillator đều là những chỉ báo đo lường động lượng thị trường. Do đó, khi cả hai chỉ báo này cùng chỉ ra vùng quá mua hoặc quá bán thì đây chính là cơ hội để nhà đầu tư gia tăng độ chính xác và tiềm năng thành công cho giao dịch.
Trong ví dụ này, chúng ta sẽ vào lệnh SELL khi cả RSI và Stochastic đều cho tín hiệu quá bán. Ngược lại, khi cả hai chỉ báo đều chỉ ra vùng quá mua, chúng ta sẽ vào lệnh BUY.
Một số lưu ý khi sử dụng Stochastic để giao dịch
%K được coi là thước đo mối quan hệ giữa giá đóng cửa và biên độ dao động giá, còn %D là đường trung bình động của %K. Khi %K vượt lên trên %D, điều này báo hiệu rằng giá hiện tại đang mạnh hơn mức trung bình, dự báo một xu hướng tăng và là thời điểm thích hợp để mở lệnh Buy. Ngược lại, khi %K nằm dưới %D, có thể đây là dấu hiệu của sự suy yếu giá và chúng ta nên vào lệnh Sell.
Như trong ví dụ trên, nếu bạn mở lệnh giao dịch khi Stoch chạm vùng quá mua, có khả năng bạn sẽ gặp thất bại do giá không có sự biến động mạnh mà chỉ di chuyển theo chiều ngang (sideway) trước khi tiếp tục tăng.
Không những thế, việc chú ý đến xu hướng chính cũng rất quan trọng. Điều này sẽ giúp bạn tránh vào lệnh ngược lại với xu hướng, từ đó giảm thiểu rủi ro cho giao dịch của mình.
Các traders cần nhớ rằng, Stochastic Oscillator là một chỉ báo hướng dẫn và điểm chung của các chỉ báo thuộc nhóm này là chúng thường hoạt động hiệu quả nhất trong thị trường tích lũy.
Nếu bạn là người mới bắt đầu và đang học cách sử dụng các chỉ báo trong giao dịch, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Stochastic Oscillator cũng như cách tận dụng chỉ báo này trong các chiến lược giao dịch của mình.
Nếu bạn là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và đã quen thuộc với việc nhận diện xu hướng thị trường, có thể bạn sẽ không cần phải dựa vào Stochastic. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ trong giao dịch, bạn sẽ không phải thất vọng bởi Stochastic luôn là một lựa chọn hữu ích, mang đến những tín hiệu đáng tin cậy để hỗ trợ quá trình ra quyết định của bạn.
>> Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng chỉ báo VWAP hiệu quả khi giao dịch
Bài viết trên đã giúp các trader giải đáp câu hỏi Stochastic là gì cũng như các phương pháp giao dịch với chỉ báo này. Có thể thấy, chỉ báo Stochastic mang đến những lợi ích nổi bật nhưng cũng đi kèm với một số hạn chế nhất định. Do đó, nhà đầu tư cần kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác để xây dựng những chiến lược giao dịch mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Hy vọng bài viết trên của coin568 đã mang đến cho các trader nhiều thông tin hữu ích. Mến chúc các bạn đạt nhiều thành công trong các giao dịch của mình.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.