Đường trung bình động là những công cụ hữu ích giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng thị trường. Trong số đó, SMA và EMA là hai loại phổ biến được nhiều nhà giao dịch sử dụng nhất hiện nay. Vậy sự khác nhau giữa hai công cụ này là gì? Trong bài viết hôm nay, Coin568 sẽ so sánh và phân tích ưu nhược điểm của từng loại, giúp bạn chọn lựa công cụ phù hợp cho chiến lược giao dịch của mình.
Tổng quan về đường trung bình động
Đường trung bình động là công cụ không thể thiếu trong bộ đồ nghề của nhà giao dịch bằng phân tích kỹ thuật. Bằng cách tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, đường trung bình động giúp làm mịn biến động giá, từ đó giúp nhà giao dịch xác định rõ hơn xu hướng thị trường và các điểm đảo chiều tiềm năng.
Đường trung bình động là một đường cong được vẽ chồng lên biểu đồ giá. Công cụ này có thể điều chỉnh để phù hợp với mọi khung thời gian giao dịch từ những biến động ngắn hạn trong ngày đến những xu hướng dài hạn hàng tháng, giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về thị trường. Nhờ vào khả năng làm mịn biến động giá, đường trung bình động giúp nhà giao dịch nhận biết được xu hướng thị trường một cách rõ ràng hơn. Điều này giúp nhà giao dịch đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp với xu hướng hiện tại, tăng khả năng thành công của giao dịch.
Để hiểu rõ hơn về đường trung bình động, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tìm hiểu kỹ về hai loại cơ bản nhất là đường SMA và EMA.
Tìm hiểu về đường trung bình động đơn giản SMA
Đường trung bình động đơn giản (SMA) là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất. Với cách tính toán đơn giản nhưng hiệu quả, SMA cung cấp một cái nhìn tổng quan về xu hướng giá trong quá khứ, giúp các doanh nghiệp lớn đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Đường SMA được sử dụng khi nào?
Đường trung bình động đơn giản SMA thường được các nhà giao dịch lựa chọn để phân tích xu hướng thị trường trong dài hạn. Vì vậy, SMA thường được áp dụng cho các biểu đồ ngày, tuần hoặc tháng với các kỳ hạn phổ biến như 10, 20, 50 hay 200 ngày.
SMA gán cho mọi điểm dữ liệu trong chuỗi giá một mức độ quan trọng như nhau. Điều này khiến SMA có xu hướng phản ứng chậm hơn với những biến động giá đột ngột so với các chỉ báo khác do tất cả các giá trị trong quá khứ đều có ảnh hưởng như nhau đến giá trị trung bình.
SMA thường được các nhà giao dịch kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ tin cậy cho các tín hiệu giao dịch. Ví dụ, trong phân tích đa khung thời gian, SMA 200 thường được sử dụng như một đường trung bình dài hạn trên biểu đồ lớn hơn để xác định rõ xu hướng chính của thị trường.
Khi giá của một tài sản luôn nằm trên đường SMA, điều này cho thấy một xu hướng tăng rõ ràng, mở ra nhiều cơ hội mua tiềm năng. Ngược lại, nếu giá liên tục dưới SMA, đó là dấu hiệu của một xu hướng giảm và nhà đầu tư có thể cân nhắc cơ hội bán.
Để theo dõi sát sao các biến động giá trong ngày, nhiều nhà giao dịch sử dụng SMA với các kỳ hạn ngắn như 10 hoặc 20. Việc giảm kỳ hạn SMA giúp đường trung bình động trở nên nhạy bén hơn, phản ánh nhanh chóng các thay đổi giá ngắn hạn và cung cấp các tín hiệu giao dịch kịp thời.
Nhiều nhà giao dịch đã chia sẻ cách sử dụng chiến lược giao dịch chéo SMA, nơi các đường SMA khác nhau giao cắt nhau để tạo ra tín hiệu mua hoặc bán. Tuy nhiên, chiến lược này thường chậm phản ứng với những thay đổi đột ngột của thị trường, vì vậy cần hết sức thận trọng khi áp dụng.
Tính đường SMA như thế nào?
Để tính SMA, ta cộng tất cả các giá đóng cửa của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể và chia tổng này cho số ngày đó. Đây là một phép tính trung bình đơn giản nhưng may mắn thay các phần mềm phân tích kỹ thuật hiện nay đã tích hợp sẵn tính năng tính toán SMA, giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và công sức.
Ví dụ: Để tính SMA 10 ngày, ta cộng 10 giá đóng cửa gần nhất của tài sản và chia cho 10. Mỗi ngày, khi có một giá đóng cửa mới, giá cũ nhất sẽ bị loại bỏ và giá mới được thêm vào phép tính. Nhờ đó, đường SMA luôn phản ánh trung bình giá của 10 ngày gần nhất, giúp ta nắm bắt được xu hướng hiện tại của thị trường.
Các bước để tính đường trung bình động đơn giản SMA như sau:
- Bạn chọn một khoảng thời gian cụ thể để tính toán SMA (ví dụ: 10 ngày, 50 ngày hoặc 200 ngày).
- Bạn cộng tất cả các giá đóng cửa của tài sản trong khoảng thời gian đã chọn.
- Lấy tổng đó chia cho số ngày để tính được giá trị trung bình động.
Ví dụ minh hoạ: Tính SMA 10 ngày cho các giá trị sau: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28 và $27.
Lúc này, ta tính được mức giá đóng cửa như sau: $25 + $27 + $26 + $28 + $29 + $31 + $30 + $29 + $28 + $27 = $280
SMA 10 ngày = Tổng giá đóng cửa / Số ngày = $280 / 10 = $28
Bằng cách tính toán SMA cho từng ngày giao dịch và nối các điểm dữ liệu lại với nhau, chúng ta sẽ tạo ra một đường trung bình động trên biểu đồ. Đường này giúp chúng ta hình dung rõ hơn về xu hướng giá của tài sản trong khoảng thời gian đã chọn.
Việc lựa chọn kỳ hạn SMA phù hợp phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. SMA ngắn hạn sẽ nhanh chóng phản ứng với những biến động giá nhỏ, nhưng nó cũng dễ bị nhiễu bởi những biến động ngẫu nhiên. Ngược lại, SMA dài hạn sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn, nhưng nó sẽ chậm hơn trong việc bắt kịp những thay đổi xu hướng.
Tìm hiểu về đường trung bình động Exponential (EMA)
Ngoài đường trung bình động đơn giản (SMA), các nhà đầu tư còn sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA). EMA khác với SMA ở chỗ nó gán trọng số lớn hơn cho các dữ liệu giá gần đây, nhờ đó phản ánh chính xác hơn những biến động mới nhất của thị trường.
Trong khi SMA coi tất cả các giá trị trong khoảng thời gian xác định là như nhau, thì EMA lại gán cho các giá trị gần đây một trọng số lớn hơn. Hệ số làm mịn sẽ giảm dần trọng số của các giá trị càng xa ngày hiện tại, khiến EMA nhạy bén hơn với những thay đổi của thị trường.
Đường trung bình động hàm mũ EMA được sử dụng khi nào?
Với khả năng phản ứng nhanh nhạy với những biến động giá gần đây, EMA là công cụ không thể thiếu đối với các nhà giao dịch ngắn hạn. EMA giúp các nhà giao dịch nắm bắt kịp thời các cơ hội giao dịch mới và thoát khỏi những vị thế không hiệu quả, từ đó tăng khả năng sinh lời trong các thị trường biến động cao, chẳng hạn như:
- Tín hiệu đảo chiều: Với khả năng phản ứng nhanh nhạy với những biến động giá gần đây, EMA thường là công cụ đầu tiên phát hiện ra các tín hiệu đảo chiều xu hướng. Khi đường EMA bắt đầu thay đổi hướng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đang suy yếu và một xu hướng mới sắp hình thành.
- Động lực thị trường: Bằng cách chọn các kỳ EMA ngắn, các nhà giao dịch theo phong cách năng động có thể nhanh chóng bắt nhịp với những biến động giá ngắn hạn, tận dụng tối đa các cơ hội sinh lời trong thị trường biến động.
- Giao dịch đột phá: Trong giao dịch đột phá, các nhà giao dịch thường tìm kiếm các điểm phá vỡ tại các mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng. Khi giá phá vỡ qua các mức này và đồng thời vượt qua các đường EMA ngắn hạn, nó xác nhận thêm tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng cho nhà đầu tư (tùy thuộc vào hướng đi của sự phá vỡ).
Làm thế nào để tính đường trung bình động Exponential?
Cách tính EMA phức tạp hơn một chút so với SMA. EMA sử dụng một công thức đặc biệt để tính toán, trong đó mỗi giá đóng cửa sẽ được gán một mức độ quan trọng khác nhau. Cụ thể như sau:
- Xác định chu kỳ bạn muốn dùng để tính EMA.
- Tiếp theo, tính hệ số điều chỉnh (SF) để xác định mức độ quan trọng của giá hiện tại theo công thức: SF = 2 / (N + 1), trong đó N là số chu kỳ.
- Sử dụng SMA ban đầu làm điểm xuất phát để khởi tạo đường EMA.
- Áp dụng công thức để cập nhật giá trị EMA liên tục cho mỗi giai đoạn theo công thức EMA = (Giá Hiện Tại − EMA Trước) × SF + EMA Trước
- Lặp lại quá trình tính toán cho toàn bộ tập dữ liệu để thu được đường EMA hoàn chỉnh.
Ví dụ minh hoạ: Tính EMA 10 ngày cho dãy dữ liệu sau: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28 và $27.
- Chúng ta sẽ tính trung bình động mũ với chu kỳ 10 ngày.
- Hệ số điều chỉnh của chúng ta là SF = 2 / (10 + 1) = 0,1818
- Chúng ta sẽ bắt đầu với một EMA ban đầu là 28 đô la, được tính toán từ trung bình động đơn giản của 10 ngày đầu tiên.
- EMA tại thời điểm thứ hai được tính bằng công thức EMA = ($27 − $28) × 0,1818 + $28 = $27,1818.
- Lặp lại quá trình tính toán này cho đến khi có đủ dữ liệu, chúng ta sẽ thu được một đường EMA hoàn chỉnh.
Qua biểu đồ EMA, các nhà giao dịch có thể nhìn thấy rõ ràng mối liên hệ giữa giá thị trường và đường trung bình động hàm mũ, hỗ trợ họ tìm kiếm những điểm vào lệnh tiềm năng và đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả.
Thời gian EMA mà bạn chọn sẽ quyết định mức độ nhạy bén của chỉ báo này với biến động giá. EMA ngắn hạn phản ứng nhanh nhạy hơn nhưng dễ tạo ra các tín hiệu nhiễu, trong khi EMA dài hạn mang lại cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng nhưng lại chậm hơn trong việc bắt kịp những thay đổi ngắn hạn.
Đường trung bình động SMA và EMA có những điểm gì khác nhau?
Cả đường trung bình động SMA và EMA đều là những công cụ phân tích kỹ thuật quen thuộc, nhưng mỗi loại lại có những đặc điểm riêng biệt, phù hợp với những mục đích phân tích khác nhau. Bảng so sánh dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa hai loại đường trung bình động này.
EMA | SMA | |
Công thức tính | Gán trọng số lớn hơn cho các giá trị dữ liệu mới nhất | Gán trọng số bằng nhau cho tất cả điểm dữ liệu. |
Tính chất | Phản ứng nhanh hơn với biến động giá mới nhất | Chậm phản ứng với biến động giá mới nhất |
Độ nhạy | Nhanh nhạy hơn so với SMA | Chậm hơn so với EMA |
Độ mịn | Dễ gây ra nhiều biến động hơn do tính nhạy cảm cao. | Tín hiệu được cung cấp ổn định và mượt mà hơn. |
Điểm mạnh của EMA
Nhờ những ưu điểm vượt trội, EMA được đông đảo nhà giao dịch tin tưởng lựa chọn hơn so với SMA, cụ thể như sau:
- EMA có khả năng cập nhật liên tục theo diễn biến giá, giúp nhà giao dịch nắm bắt xu hướng thị trường sớm hơn và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
- Nhờ EMA, nhà giao dịch có thể xác định các điểm đảo chiều cũng như các điểm vào lệnh và thoát lệnh một cách chính xác, từ đó giúp giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận.
- EMA giúp loại bỏ độ trễ, mang đến cho nhà giao dịch những thông tin cập nhật mới nhất về thị trường.
Điểm mạnh của SMA
Mặc dù EMA được ưa chuộng nhưng SMA vẫn giữ được vị trí của mình trong lòng các nhà giao dịch nhờ những ưu điểm sau:
- SMA có công thức tính toán đơn giản, dễ dàng tiếp cận ngay cả với những nhà giao dịch mới bắt đầu.
- Đường SMA được đánh giá là mượt mà hơn, giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận biết xu hướng chính của thị trường và tránh bị nhiễu bởi những biến động giá nhỏ.
- SMA là một trong những chỉ báo cơ bản và phổ biến nhất, được tin dùng bởi cả nhà giao dịch cá nhân và các tổ chức tài chính lớn.
Nhà giao dịch Intraday nên ưu tiên sử dụng đường SMA hay EMA?
Trong môi trường giao dịch nhộn nhịp và biến động liên tục như giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch thường ưu tiên sử dụng đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) hơn là đường trung bình động đơn giản (SMA). Khả năng phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi giá tức thời giúp EMA cung cấp các tín hiệu giao dịch chính xác và kịp thời hơn, từ đó giúp các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.
SMA và EMA – Nhà giao dịch Swing thường sử dụng đường trung bình động nào?
Trong giao dịch swing, nơi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động giá trung hạn, cả đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) đều là những công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích. Sự lựa chọn giữa SMA và EMA thường phụ thuộc vào phong cách giao dịch và mục tiêu cụ thể của mỗi nhà đầu tư.
Với khả năng phản ứng nhanh nhạy với những biến động giá gần đây, EMA giúp các nhà giao dịch nắm bắt các cơ hội giao dịch ngắn hạn và xác định các điểm đảo chiều nhanh chóng. Trong khi đó, với tính ổn định và độ mượt mà, SMA lại cung cấp một cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng dài hạn, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch dựa trên bức tranh lớn của thị trường.
Có thể thấy, SMA và EMA đều là hai chỉ báo kỹ thuật phổ biến, cung cấp cho nhà đầu tư những góc nhìn khác nhau về thị trường. Do đó, hiểu rõ sự khác biệt giữa SMA và EMA là yếu tố quan trọng để các nhà giao dịch lựa chọn được công cụ phù hợp với chiến lược giao dịch của mình và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Coin568 mến chúc các bạn có thể tận dụng được tối đa lợi ích mà mỗi công cụ mang lại để đạt được nhiều thành công trong hành trình đầu tư của mình.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.