Backtest crypto là gì? Công cụ quản lý rủi ro và tăng lợi nhuận

Backtest crypto là gì? Việc phân tích và kiểm tra hoạt động của chiến lược là điều cần thiết để biết được liệu có đang đạt được hiệu quả như mong muốn không. Việc này không gây nhiều khó khăn cho nhà đầu tư giàu kinh nghiệm nhưng lại là trở ngại lớn đối với những nhà đầu tư “chân ướt, chân ráo” bước vào thị trường. Vì vậy Backtest crypto chính là công cụ có thể dẫn đường cho những nhà đầu tư mới. Trong bài viết dưới đây sẽ đưa ra những kiến thức chi tiết và cụ thể nhất về Backtest crypto.

Khái niệm về công cụ Backtest Crypto trong xây dựng chiến lược crypto

Trước thời điểm gia nhập vào bất kỳ giao dịch tài chính nào, thì có lẽ trader sẽ đặt sự chú ý đến sự biến động về giá của loại tài sản đó. Những nhân tố tác động đến giá trị của nó ở thị trường,… Và dĩ nhiên trader sẽ càng quan tâm đến lợi ích mà tài sản đó đem lại có thích hợp với kế hoạch đầu tư của trader hay không. Sự xuất hiện của công cụ Backtest crypto chính là một trợ thủ hoàn hảo cho chiến dịch đầu tư của bạn.

Backtest crypto còn có tên gọi khác là công cụ xây dựng kế hoạch đầu tư cho tiền điện tử
Backtest crypto còn có tên gọi khác là công cụ xây dựng kế hoạch đầu tư cho tiền điện tử

Backtest Crypto là gì?

Giả sử bạn đang được lái thử chiếc ô tô mà bạn muốn mua, bạn muốn chắc chắn rằng nó sẽ thích hợp với nhu cầu cũng như có được trải nghiệm lái thử tuyệt vời nhất. Cách backtest hoạt động trong crypto cũng tương tự như vậy. Nó sẽ cho trader quyền được “lái thử” chiến lược đầu tư của bản thân thông qua những lịch sử dữ liệu giao dịch, hỗ trợ trader đánh giá hiệu suất và tiềm năng mà chiến lược nó đem lại trước khi được sử dụng trong giao dịch thực tế.

Giao dịch của bạn sẽ được thử nghiệm trước khi giao dịch thực tế dưới sự hỗ trợ của Backtest Crypto
Giao dịch của bạn sẽ được thử nghiệm trước khi giao dịch thực tế dưới sự hỗ trợ của Backtest Crypto

Hiểu theo cách đơn giản:

  • Back: Quay ngược dòng thời gian, tích lũy lịch sử dữ liệu về sự biến động giá, chi phí, lợi nhuận, rủi ro và tiềm năng của một đồng coin.
  • Test: Chiến lược hoạt động dựa vào nguồn dữ liệu lịch sử nhằm dự đoán hiệu quả ở tương lai
Backtest crypto trải qua hai giai đoạn là Back và Test
Backtest crypto trải qua hai giai đoạn là Back và Test

Ví dụ:

Trader cần kiểm tra chiến lược đường trung bình động (MA – Moving Average) giao cắt với Bitcoin (BTC). Trader sẽ cần:

  • Thu thập nguồn dữ liệu về lịch sử giá của Bitcoin.
  • Chọn những thông số của đường MA (như chiều dài, loại MA).
  • Áp dụng backtest để quan sát chiến lược MA cùng những thông số đó sẽ đem đến những lợi ích gì

Một tình huống khác khi tiến hành giao dịch với Future Bitcoin, trader có thể dùng Backtest trong hoạt động đầu tư Bitcoin, dựa vào những dữ liệu liên quan đến chỉ số MVRV (tỷ lệ về giá trị của thị trường chia cho giá trị thực) nhằm ước lượng thời điểm mà giá Bitcoin sẽ thấp hơn so với “giá trị hợp lý”.

Biểu đồ minh hoạ chỉ số MVRV của Bitcoin (BTC)
Biểu đồ minh hoạ chỉ số MVRV của Bitcoin (BTC)

Cụ thể, nếu giá trị của MVRV lớn hơn so với đường trung bình MVRV khoảng trong 90 ngày, nhà giao dịch tiến hành mở lệnh Long (mua), ngược lại nếu giá trị của MVRV thấp hơn so với đường trung bình MVRV khi đặt lệnh short trong 90 ngày.

>> Xem thêm: Long Short là gì? Cách giao dịch hiệu quả trong thị trường crypto

Trong chiến lược đầu tư của chỉ số Backtest Bitcoin từ 2020 cho đến 2023 có kết quả như dưới đây:

Biểu đồ chỉ báo chỉ số Backtest của Bitcoin trong năm 2020-2023
Biểu đồ chỉ báo chỉ số Backtest của Bitcoin trong năm 2020-2023

Dựa trên biểu đồ về lợi nhuận cùng những chỉ số thuộc biểu đồ của giá trị Bitcoin, có thể thấy giá của Bitcoin biến động theo xu hướng tăng trưởng cao qua mỗi năm và có tổng 3 lần tạo đỉnh ATH (là mức giá cao nhất hiện tại) ở khoảng 3 năm gần đây.

>> Xem thêm: ATH là gì? Ý nghĩa của đỉnh giá mọi thời đại trong crypto

Biểu đồ BTC/USDT trong khoảng thời gian 3 năm
Biểu đồ BTC/USDT trong khoảng thời gian 3 năm

Trong đó, khi tính toán dựa vào giá trị của lợi nhuận tuyệt đối có nghĩa là chiến lược Long-Short đem đến lợi nhuận mức 400% qua 3 năm. Nhưng khi trader mua Bitcoin đồng thời tiến hành chiến lược Hodl (1) đi từ ngày 01/01/2020 thì nguồn lợi nhuận thu được là mức 200% ở thời điểm hiện tại.

Chú thích:

  • Long (1): Hành vi mua vào một nhóm tài sản cùng kỳ vọng sẽ tăng trưởng vào tương lai.
  • Short (1): Hành vi bán khống nhóm tài sản cùng kỳ vọng sẽ giảm giá vào tương lai.
  • Hodl (1): Được viết tắc từ cụm “Hold On for Dear Life”, đây là chiến lược dùng trong đầu tư dài hạn, tiến hành thông qua phương thức giữ tài sản ở khoảng thời gian dài kể cả biến động từ thị trường để chờ mức giá tốt nhất xuất hiện.

Các bước chọn chỉ báo ở trang giá BTC:

Bước 1: Đi vào trang giá của Bitcoin.

Bước 2: Ở biểu đồ tìm phần những chỉ báo.

Bước 3: Bấm vào chỉ báo RSI để có thể xem số liệu giống như hình.

Có 3 bước để thêm chỉ báo vào trang giá của BTC
Có 3 bước để thêm chỉ báo vào trang giá của BTC

Hoạt động của Backtest Crypto diễn ra như thế nào?

Xét cơ bản thì chiến lược giao dịch ở thị trường tiền điện tử có thể dùng ở một bộ dữ liệu của giá và di chuyển theo các biên độ đã được định sẵn, theo đó hành động mô phỏng lại các mô hình giá ở quá khứ sẽ cấp quyền cho nhà đầu tư huỷ bỏ hoặc ra quyết định có nên duy trì việc đầu tư hay không.

Triển khai hoạt động Backtest qua 4 bước
Triển khai hoạt động Backtest qua 4 bước

Bên cạnh đó, việc dùng công cụ Backtest Crypto với những mô hình chiến lược hoàn toàn mới cũng có thể để nhà đầu tư trải nghiệm những chỉ báo trước lúc nó được áp dụng trong thực tiễn.

Ví dụ: Khi dùng chỉ báo RSI cho chiến lược Long Short của Bitcoin, trader có thể quan sát biểu đồ giá bên dưới.

  • Tiến hành hoạt động vào lệnh nếu chỉ báo trở ngược lại từ vùng quá bán/quá mua (2);
  • Tìm vị trí lệnh cắt lỗ (stop loss) để giảm thiểu rủi ro và lỗ vốn, được đặt tại những điểm low/high ở biểu đồ;
  • Lệnh chốt lời (Take profit) kiểm tra giữa những lần stop loss;
  • Cập nhật biên độ về sự biến động của giá đồng thời quản lý dòng tiền để giảm thiểu khoản lỗ (tối đa là 1%) khi có diễn biến không ổn định.

Chú thích:

  • Quá mua(2): Giá của crypto ở mức cao hơn so với giá trị hiện thực của nó.
  • Quá bán(2): Giá của crypto ở mức thấp hơn so với giá trị hiện thực của nó.
Biểu đồ của Bitcoin khi áp dụng chỉ báo RSI
Biểu đồ của Bitcoin khi áp dụng chỉ báo RSI

Qua ví dụ trên, trader có thể nhận thấy những chỉ số được ghi nhận và nhận xét bởi công cụ Backtest Crypto qua quá trình thử nghiệm, cụ thể như sau:

  • Tổng nguồn lợi nhuận thi được trên số vốn của chủ sở hữu (ROE): Nghĩa là nguồn lợi nhuận thu được sẽ dựa trên tỷ lệ phần trăm ở trên tổng nguồn vốn được nhà đầu tư bỏ vào ban đầu.
  • Tổng lợi nhuận cùng thua lỗ (P/L): Được hiển thị bằng hình thức tỷ lệ phần trăm chia cho tổng số vốn mà nhà đầu tư có, biểu thị phần trăm thất bại hoặc thành công dựa trên chiến lược đầu tư ở quá khứ.
  • Tỷ lệ lãi hoặc lỗ của chiến lược đầu tư: Tỷ lệ sẽ tính toán dựa vào khối lượng đã giao dịch thua lỗ và thành công, khi tỷ lệ đó lớn hơn 1 (>1) có nghĩa chiến dịch đầu tư đang thu lợi nhuận, ngược lại nhỏ hơn 1 (<1) có nghĩa là nên thiết lập chiến lược khác để đầu tư.
  • Chỉ số có ROE theo năm: Tổng số lợi nhuận ở một năm được nhà đầu tư thu về từ những chiến lược đầu tư, được tính đến cùng kỳ trong năm.
  • Chỉ số biến động trong lịch sử: Nguồn dữ liệu về những biên độ của biến động, thời điểm xảy ra biến động cùng nguyên nhân ảnh hưởng đến thị trường giá.

Một vài lưu ý trong việc ứng dụng công cụ crypto Backtesting cho kế hoạch đầu tư của trader:

  • Chọn lựa số lượng của tín hiệu giao dịch: Đừng quên cần ít nhất 30 lệnh cho một đợt thử nghiệm Backtest để có thể hoàn thành việc xây dựng mô hình biên độ của sự biến động giá.
  • Thời gian tối thiểu để Backtest: Để có thể biểu thị toàn bộ thông tin thông qua một thị trường thì cần phải có mô hình biên độ của giá, thời gian tối thiểu mà bạn cần là khoảng 3 tháng (90 ngày).

Những yếu tố cần chú ý khi dùng Backtest Crypto vào việc xây dựng kế hoạch đầu tư

Tuy là một công cụ được đánh giá hoàn hảo đem đến nhà đầu tư góc nhìn bao quát về lịch sử giao dịch và phát triển của nhóm tài sản hay thị trường về tài chính, đặc biệt là thị trường crypto được vận hành ở mạng lưới Blockchain.

Các yếu tố cần quan tâm khi áp dụng Backtest Crypto trong xây dựng chiến lược giao dịch
Các yếu tố cần quan tâm khi áp dụng Backtest Crypto trong xây dựng chiến lược giao dịch

Nhưng Backtest Crypto sẽ có các điểm khác biệt như một số nhân tố tác động đến cơ sở dữ liệu cùng thời gian để kiểm tra.

Dựa trên chất lượng của nguồn tin tức cùng cơ sở dữ liệu

Do công cụ Crypto Backtesting tiến hành bằng cách tổng hợp những dữ liệu nhằm đưa ra được kết luận cuối cùng. Vì vậy mà những chỉ số của số liệu phải có độ chính xác, nguồn thông tin cùng “sự thao túng từ thị trường” sẽ tác động đến đầu ra của kết quả.

Sự phân tích và đánh giá đối với giao dịch thực

Xét tính chất cơ bản thì những thử nghiệm này không hoàn toàn có thể biểu trưng chính xác về một thị trường thực sự, những mô hình dùng thử nghiệm sẽ chỉ dừng lại ở việc định hướng và hỗ trợ nhà giao dịch có sự hình dung về xu hướng vận hành của thị trường có khả năng diễn ra. Điều này bị ảnh hưởng bởi những nhân tố như tính trượt hay trễ của những điểm xu hướng; sự chấp thuận hay từ chối từ thị trường.

Tại sao những nhà đầu tư nên dùng công cụ Backtest Crypto vào xây dựng kế hoạch giao dịch?

Crypto Backtesting được tạo ra với mục đích hỗ trợ và mô phỏng lại những chiến dịch đầu tư của trader, tiến hành dựa vào việc sàng lọc sau đó sẽ tổng hợp lại những dữ liệu ở quá khứ. Vì vậy, những nhà giao dịch có thể dùng tập hợp các dữ liệu đó làm tiêu chuẩn để đánh giá tình hình vận hành cùng xu hướng từ thị trường crypto, song song đó sẽ chuẩn bị và phản ứng linh hoạt cùng các chiến lược cụ thể.

Phần lớn sau các ví dụ cùng thông tin liên quan đến công cụ Backtest Crypto ở trên thì những nhà đầu tư cũng đã nắm được lợi ích mà nó đem lại đối với quá trình giao dịch của bản thân.

Lý do cụ thể để nhà đầu tư sử dụng công cụ Backtest Crypto cho quá trình giao dịch chính là:

  • Hiểu rõ và có kỹ năng thành thạo đối với những chiến dịch đầu tư, giao dịch: Điểm lợi ích dễ thấy nhất chính là hỗ trợ trader trong việc định hướng đầu tư và nhận xét về tiềm năng mà tài sản, thị trường có thể phát triển, mức lợi nhuận được kỳ vọng có khả năng đạt được ở tương lai hay không.
  • Chuẩn bị và phản ứng linh hoạt cùng thị trường: Thông qua việc xem xét cùng mô tả lại những mô hình giá ở quá khứ, nhà giao dịch có thể tìm ra những giao dịch tiềm năng hay nguy cơ tiềm tàng ở thị trường.
  • Xây dựng kỹ thuật đầu tư trong dài hạn: Việc xây dựng mô hình và thực hiện việc đánh giá sớm về thị trường sẽ hỗ trợ trader đưa ra được quyết định giao dịch khôn ngoan hơn, tích lũy được kinh nghiệm về giao dịch ở tương lai.
  • Quản lý rủi ro đi cùng với việc tối ưu hóa nguồn lợi nhuận: Hành động xây dựng mô hình sau đó là thử nghiệm nó vào trong giao dịch sẽ hỗ trợ nhà đầu tư nhận biết các vấn đề có thể diễn ra đồng thời sẽ tối ưu hoá cho quá trình giao dịch trong thực tế.

Những chỉ báo quan trọng đối với Backtest Crypto là gì?

Chỉ báo Stochastic – công cụ xác định khu vực quá bán/quá mua và cho trader tín hiệu giao dịch

Giống như chỉ báo RSI thì chỉ báo Stochastic cũng là một trong những chỉ số cơ bản đối với công Backtest Crypto, hỗ trợ trader thiết lập những điều kiện quá bán/quá mua ở thị trường.

Ở những xu hướng của thị trường, chỉ báo Stochastic sẽ có khả năng cảnh báo xác suất thoái lui hay thậm chí là sự đảo chiều của xu hướng. Đối với nhiều tình huống, chỉ báo Stochastic cung cấp thông tin thời điểm mà sức mạnh cơ bản của xu hướng đang có sự suy giảm.

Điều này sẽ khiến cho chỉ báo Stochastic biến thành dụng cụ để phân tích kỹ thuật vô cùng tiện dụng ở điều kiện thị trường vào chu kỳ không thay đổi giá.

Cách thức đọc chỉ báo Stochastic 

Vào một khoảng thời gian cụ thể, dựa trên chu kỳ mà nhà đầu tư chọn lựa áp dụng vào chiến lược Backtest Crypto thì chỉ báo Stochastic sẽ được so sánh với vị trí của giá một cách cụ thể khi so với phạm vi của giá ở tổng thời gian được chọn lựa.

Biểu đồ chỉ báo Stochastic khi thử nghiệm cùng công cụ Backtesting
Biểu đồ chỉ báo Stochastic khi thử nghiệm cùng công cụ Backtesting

Chỉ báo Stochastic được thể hiện bởi 2 đường dao động là %K và %D, cụ thể:

  • Đường %K có màu xanh là đường dao động trọng tâm, có vị trí gần với khu vực thị trường đang được xem xét.
  • Đường %D có màu cam là một đường trung bình động, nó được tính toán dựa vào đường SMA (xu hướng của giá đối với một tài sản vào khoảng thời gian nhất định) của đường %K
  • Đường biên: Đây là đường đã được mặc định với phía trên là 80 còn phía dưới sẽ là 20.

Khi giá đi qua khỏi vị trí của đường biên phía trên thì có nghĩa thị trường đang ở tình trạng quá mua, ngược lại là thấp hơn so với đường biên dưới thì có nghĩa thị trường đang ở tình trạng quá bán.

Dựa trên tín hiệu từ chỉ báo Backest crypto và Stochastics thì nhà giao dịch có thể tìm ra những vị trí đảo chiều của giá đầy tiềm năng.

Sơ đồ diễn biến tâm lý của nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch
Sơ đồ diễn biến tâm lý của nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch

Ứng dụng chỉ báo Stochastic cho quá trình Backtest Crypto

Khi sử dụng chỉ báo Stochastic cho công cụ Backtest crypto, nguồn tín hiệu xuất phát từ hai đường giao cắt nhau ở vùng quá bán hoặc quá mua. Tín hiệu bán hình thành khi đường %K suy giảm cắt phía dưới của đường %D ở vùng quá mua. Trái lại, tín hiệu mua hình thành khi đường %K có sự tăng trưởng cao hơn đường %D ở vùng quá bán.

Nhà giao dịch có thể sử dụng linh hoạt kết hợp giữa chỉ báo Stochastic cùng những mô hình dự báo đặc trưng khác cho quá trình thử nghiệm Backtest Crypto, sẽ đem lại kết quả được tối ưu hơn.

Kết hợp mô hình nến đảo chiều cùng chỉ báo Stochastic

Nhà giao dịch có thể kết hợp linh hoạt giữa chỉ báo Stochastic cùng mô hình nến đảo chiều bằng bộ công cụ để lọc nhằm tăng tỷ lệ giao dịch thành công. Trader có thể tiến hành phương pháp này bằng những thao tác sau:

  • Xác định xu hướng của thị trường.
  • Tìm kiếm vùng có sự xuất hiện của mô hình nến đảo chiều.
  • Đánh dấu khu vực đó và đối chiếu lại những chỉ số giá trị ở khu vực quá bán và quá mua.
Trên biểu đồ khoanh vùng lại khu vực có xảy ra quá bán hoặc quá mua
Trên biểu đồ khoanh vùng lại khu vực có xảy ra quá bán hoặc quá mua

Các thao tác chọn chỉ báo ở trang giá của BTC:

Bước 1: Truy cập vào trang giá của Bitcoin.

Bước 2: Ở biểu đồ tìm nội dung các chỉ báo.

Bước 3: Bấm vào chỉ báo Stochastic để quan sát số liệu như bên dưới.

Thao tác để thêm chỉ báo Stochastic khá đơn giản
Thao tác để thêm chỉ báo Stochastic khá đơn giản
Kết hợp giữa mô hình Trendline và chỉ báo Stochastic

Ở mô hình Backtest trên, chỉ báo Stochastic giữ vai trò tương tự một bộ lọc nhằm xác nhận những tín hiệu mua/bán theo đường xu hướng. Sự kết hợp trên sẽ tuân thủ một số nguyên tắc sau đây:

  • Xác định xu hướng ở những khung thời gian.
  • Không thực hiện giao dịch ngược với xu hướng.
  • Dùng điểm giao nhau giữa những đường %K cùng %D ở khu vực quá bán và quá mua nhằm xác định vị trí giao dịch.
Đường trendline thường được kết hợp với mô hình backtesting crypto
Đường trendline thường được kết hợp với mô hình backtesting crypto

Một vài điểm cần chú ý khi dùng chỉ báo Stochastic vào quá trình Backtest Crypto:

  • Chỉ báo Stochastic đem đến cho nhà đầu tư tín hiệu có độ chính xác cao ở những khung thời gian dài, vì vậy nhà đầu tư nên thực hiện phân tích những chu kỳ trong khoảng 90 ngày cho đến 1 năm.
  • Nên sử dụng kết hợp với những chỉ báo khác nhằm cho ra kết quả chính xác cao, dù là ngắn hay dài hạn, bởi ở khung thời gian được dự đoán sẽ xuất hiện những biến động mang tính bất ngờ, bẫy giá cùng tín hiệu giả,…
  • Cẩn thận với những giao dịch khi đảo chiều với khung thời gian ngắn có biên độ dao động nhỏ. Đặc biệt là những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm, mới gia nhập thị trường sẽ gặp khó khăn trong việc xác nhận những tín hiệu giá để mở lệnh.

Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI thuộc dạng chỉ báo về động lượng, nó giữ nhiệm vụ đo lường về tốc độ cùng cường độ của sự biến động giá đối với tài sản ở thị trường, đánh giá về mức độ quá bán (oversold) và quá mua (overbought) từ thị trường.

Các vùng khoanh đỏ là vùng quá mua và quá bán
Các vùng khoanh đỏ là vùng quá mua và quá bán

Chỉ báo RSI được thể hiện như sau:

  • Biên độ mà chỉ báo RSI di chuyển thuộc khoảng từ 0 cho đến 100;
  • Đường biên phía trên (mức quá mua) được thiết lập tại mức 70% (hoặc 80%): nó thể hiện thị trường đang đi đến ngưỡng quá mua và giá của tài sản đang gần chạm đỉnh và có khả năng giá sẽ suy giảm.
  • Đường biên phía dưới (mức quá bán) được thiết lập tại mức 30% (hoặc 20%): Nó thể hiện thị trường đang đi đến ngưỡng quá bán và giá của tài sản đang gần chạm vào đáy và có khả năng sẽ tăng giá.

Dựa vào công thức sau đây bạn có thể tính được giá trị của RSI:

Công thức tính chỉ báo RSI như sau:

  • RSI = 100 – 100/(1 + RS)

Cụ thể:

  • RS = Σ(giá tăng)/Σ(giá giảm) – Trung bình của giá tăng/Trung bình của giá giảm.

Hay dùng công cụ về biểu đồ chỉ báo RSI (Chỉ số về sức mạnh tương đối) ở biểu đồ giá của tài sản.

Các bước để thêm chỉ báo RSI vào trang giá của BTC:

Bước 1: Đi vào trang giá của Bitcoin.

Bước 2: Ở biểu đồ tìm nội dung các chỉ báo.

Bước 3: Bấm vào chỉ báo RSI để quan sát số liệu như bên dưới.

Thêm chỉ báo RSI vào mô hình Backtest crypto chỉ với 3 bước
Thêm chỉ báo RSI vào mô hình Backtest crypto chỉ với 3 bước

Backtest tự động và Backtest thủ công là gì?

Đối với hành động tiến hành Backtest ở một khoảng thời gian cụ thể, sẽ được phép nắm bắt giai đoạn của thị trường vào khoảng thời gian đã được mô phỏng. Ví dụ giai đoạn của xu hướng uptrend, trader ứng dụng chiến dịch đầu tư dựa vào xu hướng; nhưng khi thị trường có sự đảo chiều hay có xu hướng đi theo chiều ngang (Sideway) thì có khả năng là chiến lược không phù hợp.

Do đó, bạn nên áp dụng nhiều lần Backtest và với nhiều hình thức khác nhau để so sánh kết quả cuối cùng. Hiện có hai cách thực hiện backtest cho chiến lược đầu tư:

Vì vậy, trader nên dùng nhiều lần Backtesting cùng nhiều loại hình không giống nhau nhằm so sánh với kết quả cuối cùng. Trên thị trường hiện tại đang có 2 phương thức tiến hành backtest vào chiến lược đầu tư:

  • Backtest thủ công.
  • Backtest tự động.

So sánh sự khác biệt giữa Backtest tự động và Backtest thủ công

Để có cái nhìn tổng quát về cách hoạt động của hai quy trình Backtest này, các bạn có thể theo dõi qua bảng so sánh phía dưới đây:

Tiêu chí Backtest thủ công Backtest tự động
Công cụ để tiến hành Nhờ vào dụng cụ thủ công, nhà đầu tư chủ động tính toán những chỉ số và trường hợp giao dịch. Dựa hoàn toàn vào máy tính cùng thuật toán tự động để phân tích những chỉ số.
Độ chính xác Mức độ chính xác khá tốt nhưng sẽ được nâng cao hơn nếu nhà đầu tư giàu kinh nghiệm. Độ chính xác tương đối cao.
Thời gian Mất nhiều thời gian, tuy nhiên có thể nhờ vào kinh nghiệm của nhà đầu tư mà rút gọn lại. Được tiến hành tự động không mất nhiều thời gian.
Khả năng để hoàn thiện Tốt Cao
Khả năng tùy chỉnh linh hoạt Dựa vào mục tiêu để linh hoạt điều chỉnh. Có thể thêm vào thông tin cùng tình hình thị vô cũng linh hoạt. Giới hạn khả năng tuỳ chỉnh, thiếu sự linh hoạt khi cập nhật những thông tin.
Độ phức tạp Phụ thuộc vào kinh nghiệm tích lũy từ giao dịch và đầu tư của trader Cần phải nghiên cứu về giao diện cũng như chức năng của công cụ.
Rủi ro Tuỳ thuộc vào kinh nghiệm cùng số lượng chỉ báo mà mức độ rủi ro trader sẽ gặp phải đi dùng nó vào quy trình Backtest crypto. Tỷ lệ gặp rủi ro thấp hơn khi dùng Backtest crypto thủ công, nhưng có khả năng công cụ và ứng dụng sẽ bị giới hạn đối với nguồn dữ liệu ở quá khứ.

Giống như cái tên đã hoàn toàn cho trader hình dung về cách để dùng hai phương thức trên để kiểm tra dữ liệu. Backtest tự động dùng những chương trình với mã nguồn tự động được mở ở những ứng dụng khác nhau đồng thời giữ song song vai trò của Backtest dành cho những nhà đầu tư thử nghiệm.

Những chương trình Backtest tự động sẽ thường dựa vào những thuật toán về kỹ thuật, việc quản lý và thực hiện những chiến dịch giao dịch của trader sẽ được tiến hành nếu đáp ứng được những điều kiện về kỹ thuật đã được định sẵn. Chẳng hạn khi chỉ báo Stochastic (khu vực quá bán/quá mua) nhằm đem đến những tín hiệu để giao dịch đầu tư.

Công cụ Backtest crypto tự động có một lợi ích khá rõ ràng đối với nhà đầu tư chính là khả năng tính toán một cách tự động, những chỉ báo có độ chính xác cao, trader tiết kiệm thời gian. Nhưng những công cụ này sẽ thường phải trả phí để mua và cũng không cho trader được tính cảm nhận với thị trường.

Backtest thủ công – Công cụ bổ trợ quan trọng không thể thiếu của nhà đầu tư

Backtest thủ công chính là quy trình trader lọc lại dữ liệu sau đó thiết lập mô hình của biên độ biến động của giá dựa vào cách thủ công ở những nền tảng giao dịch, quan sát những dòng lịch sử giao dịch từ thị trường dựa trên cột mốc thời gian mà trader mong muốn.

Cách tiến hành cũng như tối ưu hiệu quả nhất đối với quá trình thực hiện Backtest thủ công là để đánh giá về chiến lược của trader sẽ vận hành ra sao ở những điều kiện thị trường không giống nhau, từ đó có thể tối ưu hoá chiến lược đầu tư.

Vậy Backtest thủ công có phương thức hoạt động như thế nào?

Bước 1: Đến biểu đồ của giá trị tài sản trader cần kiểm tra, chọn vào dòng lịch sử trong quá khứ của tài sản đó. Ở một số nền tảng thì trader sẽ có được khung thời gian cụ thể như 1 tháng, 1 năm, 3 năm hay 5 năm,… để thay đổi trên timeline của biểu đồ.

Đồng thời có thể đảm bảo toàn bộ những chỉ số cùng công cụ cần thiết với chiến lược được phân tích thể hiện ở biểu đồ.

Chẳng hạn như dùng chiến lược sự giao cắt của đường trung bình trượt nhiều khung thời gian nhằm phân tích biến động giá xu hướng của Bitcoin.

Biểu đồ về sự phức tạp trong cách hoạt động của Backtest thủ công
Biểu đồ về sự phức tạp trong cách hoạt động của Backtest thủ công

Bước 2: Di chuyển, sau đó đánh dấu những điểm đã giao cắt, vị trí tạo lập giao dịch phù hợp với nhu cầu của mục tiêu ở chiến lược dự định của trader

Bước 3: Qua biểu đồ của biên độ về sự biến động giá, trader có thể tạo ra những giao dịch mang tính thử nghiệm để ghép nối chung với những chiến lược đầu tư của bản thân. Ở đó thời gian giao dịch sẽ được hoạch định sẵn, kể cả vị trí vào/ra, mở lệnh, điểm stop loss cùng những chỉ báo về lợi nhuận, rủi ro mà trader cần chú ý.

Bước 4: Tái tạo lập quy trình để phân tích những giao dịch mang tính thử nghiệm nhằm thu lại những kết quả cùng chiến lực đầu tư thích hợp với mục tiêu trong đầu tư.

Tuy công cụ thiên về thủ công sẽ có trở ngại về thời gian nhưng nó lại có lợi ích là rèn luyện cho trader thói quen giao dịch đồng thời nâng cao khả năng trong việc phân tích thị trường. Khi trader tiến hành quá trình Backtest ở biểu đồ ngày thì dữ liệu ở 10 năm sẽ có khoảng từ 2500 đến 3000 cây nến, dĩ nhiên là bạn có thể làm tốt nó chỉ trong vài giờ.

Quá trình thực hiện Backtest Crypto có thể gặp phải những lỗi gì?

Khi đã hiểu rõ cần phải làm gì để bắt đầu tiến hành backtest crypto, trader nên lưu ý những lỗi sao để tránh mắc phải, không chỉ riêng nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm mà ngay cả những người lâu năm cũng sẽ mắc phải những lỗi này.

Overfitting 

Tương tự như những mô hình cùng chiến lược khác, khi tiến hành Backtest Crypto, trader có xu hướng mặc định những chỉ số có mức độ khớp cao với mô hình dữ liệu trong lịch sử, nên điều chỉnh những tham số để nhận được kết quả tốt nhất.

Thời điểm đó backtest trả về kết quả quá tốt khi đặt cạnh giá trị thật của nó, vì vậy đó là nguyên nhân mà khi áp dụng backtest crypto vào chiến lược thực tế lại cho ra kết quả không được như mong muốn.

Look Ahead Bias

Xu hướng mang tên Look ahead bias có nghĩa là thiên lệch tương lai, tức là dùng thông tin từ dữ liệu xảy ra trước thời gian thực, làm cho chỉ số không đúng với thực tế. Vì vậy, dữ liệu mà trader đem lại ở quá trình thử nghiệm khả năng cao là không đủ cơ sở để tiến hành.

Chẳng hạn, ở quá trình thực hiện Backtest hay tối ưu, trader nên hiểu rằng ở quá khứ, giá của Bitcoin đã tăng trưởng mạnh trong suốt khoảng thời gian cụ thể; ví dụ như sau đợt halving thứ nhất xảy ra trong năm 2012, giá của Bitcoin đạt mức tăng trưởng 9.000% với mức giá 1.162 USD hay qua đợt halving thứ 2 xảy ra ở năm 2016, giá của Bitcoin đạt mức tăng trưởng 4.200% với mức giá 19.800 USD.

Điều giống như vậy cũng đã xảy ra ở năm 2020 khi giá của Bitcoin tăng trưởng lên 638% với mức giá là 69.000 USD. Trong tháng 4 sắp tới sẽ có đợt halving và hiện tại giá của Bitcoin đang rơi ở ngưỡng là 70.000 USD.

Nhưng mức tăng trưởng của mỗi giai đoạn hay thời điểm sẽ không giống nhau, vì vậy nên lựa chọn một chiến lược đầu tư thích hợp.

Yêu cầu cần thiết để thực hiện Backtest Crypto

Hiện nay, hầu hết các nền tảng đầu tư tiền điện tử trực tuyến đều cung cấp các công cụ cơ bản để hỗ trợ quá trình Backtest Crypto. Tuy nhiên, một số phần mềm có thể tính phí hoặc giới hạn tính năng và công cụ phân tích.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường sử dụng dữ liệu như Tick Data và Order-book Data để phân tích chi tiết hoạt động giao dịch trên thị trường:

  • Tick Data: Cho phép mô phỏng các lệnh mua bán theo thời gian thực, giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi thị trường.
  • Order-book Data: Cung cấp thông tin về độ trễ và mức độ trượt giá, từ đó cải thiện hiệu quả giao dịch. Ngoài ra, dữ liệu này còn phản ánh thanh khoản và vốn hóa của tài sản trên thị trường.

Người dùng có thể tìm kiếm thông tin về lịch sử giá, biến động thị trường, và các chỉ báo liên quan đến Token hoặc Coin trên các ứng dụng đầu tư hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử. Hầu hết những công cụ này không yêu cầu bạn cần có số vốn lớn để bắt đầu.

Dữ liệu lịch sử và công cụ phân tích

Thông tin thị trường trong quá khứ và thời gian thực thường xuyên được cập nhật trên các ứng dụng giao dịch, hệ thống tài chính hoặc kênh thông tin lớn. Những công cụ này bao gồm:

  • Dữ liệu thô về lịch sử giá Coin/Token;
  • Dữ liệu phái sinh và biểu đồ nến;
  • Funding Rate;
  • Khối lượng giao dịch Futures trên các khung thời gian khác nhau.

Các chiến lược giúp tối ưu lợi nhuận và giảm rủi ro

  • Dollar-Cost Averaging (DCA): Đầu tư định kỳ theo chu kỳ tuần, tháng, quý hoặc năm, giúp giảm thiểu rủi ro từ biến động giá.
  • Stop-Loss Order: Đặt lệnh cắt lỗ để bảo vệ khoản đầu tư khi thị trường di chuyển không đúng hướng dự đoán.
  • HODL (Hold On for Dear Life): Giữ tài sản trong thời gian dài, tận dụng cơ hội tăng trưởng dài hạn và bỏ qua biến động ngắn hạn.
  • Automated Trading Tools: Sử dụng công cụ giao dịch tự động để tối ưu hóa các lệnh mua/bán dựa trên các chỉ số kỹ thuật được thiết lập.

Backtest Crypto là gì? Công cụ này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả chiến lược giao dịch trước khi áp dụng vào thực tế. Công cụ này giúp tối ưu hóa chiến lược, chuẩn bị đối phó với những biến động thị trường, đồng thời hỗ trợ tăng lợi nhuận, quản lý rủi ro và giảm thiểu thua lỗ. Những thông tin trên được Coin568 cung cấp nhằm giúp độc giả và nhà đầu tư nắm rõ hơn về tầm quan trọng của Backtest Crypto, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch trong thị trường tiền điện tử.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *