Giao dịch thuật toán (Algo trading) đang tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực đầu tư. Nó không chỉ giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và công sức, mà còn mang lại hiệu quả đầu tư vượt trội. Vậy bản chất Algorithmic Trading là gì? Các bạn hãy cùng Coin568 tìm hiểu chi tiết về định nghĩa, cách thức hoạt động cũng như những ưu nhược điểm của giao dịch thuật toán thông qua bài viết sau.
Algorithmic Trading là gì?
Algorithmic trading dịch sang tiếng Việt là giao dịch thuật toán, là phương pháp sử dụng hệ thống thuật toán máy tính để tạo và thực hiện các giao dịch mua bán trên thị trường tài chính một cách tự động. Các thuật toán này hoạt động bằng cách phân tích dữ liệu thị trường theo thời gian thực và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các quy tắc và điều kiện đã được lập trình sẵn. Mục đích chính của việc sử dụng giao dịch thuật toán là để nâng cao hiệu suất giao dịch và giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tiêu cực từ yếu tố cảm xúc cá nhân trong quá trình giao dịch.
Cách thức hoạt động của Algorithmic Trading
Giao dịch thuật toán có thể được triển khai theo nhiều phương thức khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không phải mọi phương pháp đều mang lại hiệu quả hoặc dẫn đến thành công. Để làm rõ hơn điều này, chúng ta sẽ cùng xem xét một vài ví dụ đơn giản và khám phá những thông tin cốt lõi về cách thức giao dịch thuật toán vận hành trong thực tiễn.
Xác định rõ chiến lược
Bước khởi đầu quan trọng trong giao dịch thuật toán là phải làm rõ chiến lược giao dịch sẽ được áp dụng. Chiến lược này có thể được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như biến động giá cả hoặc các mẫu hình kỹ thuật. Để dễ hình dung, một chiến lược giao dịch có thể đơn giản chỉ là việc mua vào khi giá giảm xuống 5% và bán ra khi giá tăng lên 5%.
Xây dựng thuật toán
Tiếp theo, sau khi đã có chiến lược giao dịch thì bước quan trọng là xây dựng một thuật toán máy tính dựa trên chiến lược đó. Quá trình này bao gồm việc viết mã lệnh để chuyển đổi các quy tắc và điều kiện giao dịch thành một chương trình phần mềm. Chương trình này sẽ có khả năng theo dõi biến động thị trường và tự động thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng và chính xác.
Python là một ngôn ngữ lập trình được ưa chuộng rộng rãi trong lĩnh vực này nhờ vào ưu điểm dễ học, dễ sử dụng và sự phong phú của các thư viện hỗ trợ. Sau đây là một ví dụ cụ thể trình bày cách thức lập trình một thuật toán giao dịch đơn giản bằng ngôn ngữ Python được thiết kế để giao dịch đồng bitcoin.
Đoạn mã này tận dụng thư viện yfinance để thu thập dữ liệu lịch sử của bitcoin (BTC-USD) và sử dụng thư viện pandas để xử lý và phân tích dữ liệu này. Chiến lược giao dịch được thiết kế bằng cách tạo ra các tín hiệu mua và bán dựa trên sự thay đổi của giá cả. Cụ thể hơn, thuật toán sẽ phát tín hiệu mua khi giá giảm 5% so với mức giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó, và ngược lại, phát tín hiệu bán khi giá tăng 5% so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Hàm exec_strategy đóng vai trò duyệt qua toàn bộ dữ liệu, và dựa trên các tín hiệu mua/bán được tạo ra để đưa ra lệnh giao dịch tương ứng.
Kiểm thử chiến lược
Để đảm bảo tính hiệu quả trước khi vận hành, việc kiểm thử chiến lược giao dịch là một bước không thể thiếu. Phương pháp kiểm thử phổ biến là sử dụng dữ liệu thị trường lịch sử để mô phỏng hoạt động của chiến lược trong quá khứ. Qua đó, chúng ta có thể đánh giá được ưu nhược điểm của chiến lược và tiến hành các điều chỉnh cần thiết để nâng cao hiệu quả giao dịch trong tương lai.
Mã chương trình này mô phỏng giao dịch Bitcoin dựa trên tín hiệu từ thuật toán, từ đó theo dõi biến động số dư qua từng thời điểm. Chức năng kiểm nghiệm vốn hóa ban đầu, lặp dữ liệu để thực hiện giao dịch và xuất kết quả số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Điều này giúp nhà đầu tư đánh giá được hiệu suất chiến lược trong quá khứ.
Triển khai giao dịch
Khi thuật toán đã được kiểm nghiệm kỹ càng và đạt yêu cầu, bước tiếp theo là kết nối nó với nền tảng hoặc sàn giao dịch để bắt đầu giao dịch thực tế. Thuật toán sẽ liên tục giám sát thị trường và ngay khi phát hiện cơ hội giao dịch phù hợp với các quy tắc đã được thiết lập, nó sẽ tự động tiến hành giao dịch một cách nhanh chóng.
Hiện nay, có rất nhiều nền tảng giao dịch cung cấp API (Application Programming Interface – Giao diện Lập trình Ứng dụng). Các API này cho phép thuật toán giao dịch tương tác với thị trường thông qua các lệnh được viết bằng mã lập trình. Để minh họa, dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách thức đặt lệnh thị trường thông qua API do sàn giao dịch Binance cung cấp.
Mã nguồn này sử dụng thư viện binance để giao tiếp với API Binance. Đầu tiên, mã khởi tạo ứng dụng bằng cách cung cấp mã bí mật và khóa API. Sau đó, nó tiến hành đặt lệnh thị trường để mua một số lượng bitcoin (BTC) nhất định, sử dụng USDT làm đơn vị tiền tệ thanh toán. Kết quả trả về từ API sẽ hiển thị trên màn hình, chứa đựng thông tin chi tiết của lệnh.
Giám sát liên tục
Sau khi chính thức hoạt động, thuật toán giao dịch cần được giám sát một cách thường xuyên để chắc chắn rằng nó vận hành đúng theo kỳ vọng. Việc điều chỉnh thuật toán có thể trở nên cần thiết dựa trên những biến đổi của điều kiện thị trường hoặc các số liệu đo lường hiệu suất thực tế.
Một yếu tố quan trọng trong quá trình theo dõi là cơ chế ghi nhật ký. Cơ chế này giúp ghi lại các hành động và số liệu hiệu suất của thuật toán, tạo cơ sở cho việc đánh giá toàn diện.
Đoạn mã này thiết lập hệ thống ghi nhật ký bằng cách sử dụng thư viện logging của Python. Mã lệnh tạo ra một tệp nhật ký có tên trading.log và tiến hành ghi lại các hoạt động mua, bán, kèm theo thông tin về thời điểm và giá giao dịch. Cơ chế này giúp tạo ra một bản ghi chi tiết về toàn bộ các giao dịch do thuật toán thực hiện, hỗ trợ việc phân tích hiệu suất và dễ dàng xác định các vấn đề có thể xảy ra.
Các chỉ báo giúp ích cho giao dịch với Algorithmic Trading
Các chỉ báo có thể giúp ích cho nhà đầu tư trong giao dịch Algorithmic Trading là gì? Để minh họa rõ hơn, dưới đây là một vài ví dụ về các chỉ báo phân tích kỹ thuật thường được sử dụng và có thể hữu ích trong việc xây dựng chiến lược giao dịch thuật toán.
Chỉ báo VWAP (Volume Weighted Average Price)
VWAP là một chỉ báo phổ biến được sử dụng trong giao dịch thuật toán để đạt được mức giá thực hiện lệnh tốt nhất có thể, tiệm cận với mức giá trung bình được tính theo khối lượng giao dịch. Phương pháp tiếp cận dựa trên VWAP là chia nhỏ một lệnh giao dịch lớn thành nhiều lệnh nhỏ và phân bổ thời gian thực hiện các lệnh này trong một khoảng thời gian cụ thể. Mục tiêu là để giá thực hiện trung bình của toàn bộ lệnh gần với mức giá VWAP của thị trường.
Chỉ báo TWAP (Time-Weighted Average Price)
Chiến lược TWAP có nhiều điểm tương đồng với VWAP. Nếu VWAP coi trọng khối lượng giao dịch thì TWAP tập trung vào việc phân bổ lệnh giao dịch một cách đồng đều trong một khoảng thời gian nhất định. Chiến lược này được thiết kế để hạn chế ảnh hưởng của các lệnh lớn đến giá cả thị trường bằng cách chia nhỏ lệnh và thực hiện rải rác theo thời gian.\
Chiến lược POV (Percentage of Volume)
POV là một chiến lược giao dịch mà trong đó các giao dịch được thực hiện theo một tỷ lệ phần trăm đã được xác định trước so với tổng khối lượng giao dịch chung của thị trường. Ví dụ, một thuật toán có thể được thiết lập để thực hiện giao dịch với mục tiêu đạt 10% tổng khối lượng giao dịch trên thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể. Ưu điểm của chiến lược này là khả năng điều chỉnh tỷ lệ giao dịch dựa trên tình hình thị trường, từ đó giảm thiểu ảnh hưởng của các lệnh giao dịch đến biến động giá cả.
Top 4 chiến lược giao dịch Algorithmic hiệu quả nhất
Các chiến thuật giao dịch hiệu quả với Algo Trading là gì? Coin568 xin chia sẻ với các bạn 4 chiến lược như sau:
Các chiến lược bám theo xu hướng
Nền tảng của loại chiến lược này là giả định rằng giá sẽ duy trì chuyển động theo một chiều hướng nhất định. Giao dịch thuật toán sẽ vận dụng nguyên tắc này bằng cách nhận diện xu hướng và tiến hành giao dịch mua khi giá có đà đi lên và giao dịch bán khi giá có dấu hiệu đi xuống.
Thuật toán giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MA (Moving Average), RSI (Relative Strength Index), hay Dải Bollinger (Bollinger Bands) để nhận biết xu hướng thị trường. Lấy ví dụ với MA, thuật toán sẽ tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định và dùng đường trung bình này để đánh giá xu hướng hiện tại. Giá nằm trên đường MA báo hiệu xu hướng tăng, trong khi giá dưới đường MA báo hiệu xu hướng giảm. Khi xu hướng đã được xác định, thuật toán sẽ thực hiện lệnh mua hoặc lệnh bán tùy theo chiến lược đã được thiết lập. Lấy ví dụ cụ thể, khi xu hướng là tăng, thuật toán có thể mua vào khi giá vượt qua đường MA và bán ra khi giá quay đầu và chạm vào đường MA.
Cần lưu ý rằng, chiến lược theo xu hướng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu, đặc biệt là khi thị trường có nhiều biến động bất thường và thiếu đi xu hướng chủ đạo. Trong những trường hợp thị trường như vậy, việc chỉ dựa vào chiến lược theo xu hướng có thể dẫn tới những giao dịch không thành công và gây ra tổn thất tài chính. Do đó, để nâng cao hiệu quả trong giao dịch thuật toán (algo trading), các nhà giao dịch thường có xu hướng phối hợp nhiều chiến lược khác nhau.
Cân bằng danh mục chỉ số
Chiến lược này hoạt động bằng cách điều chỉnh tỷ lệ phân bổ tài sản của một quỹ đầu tư mô phỏng theo chỉ số. Nếu tỷ lệ này có sự chênh lệch so với tỷ lệ chuẩn do biến động giá cổ phiếu, thuật toán sẽ tự động thực hiện lệnh mua hoặc bán để đưa tỷ lệ danh mục trở lại mức cân bằng đã được thiết lập.
Trong quá trình cân bằng danh mục đầu tư, thuật toán có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, ví dụ như MA (Moving Average). Nếu tỷ lệ nắm giữ một cổ phiếu nào đó trong danh mục bị sai lệch quá mức so với tỷ lệ cân bằng mục tiêu, thuật toán sẽ tự động thực hiện các giao dịch nhằm điều chỉnh tỷ lệ về lại mức cân bằng ban đầu.
Mặc dù vậy, chiến lược này tồn tại một nhược điểm là việc tái cân bằng danh mục thường chỉ được thực hiện theo định kỳ, ví dụ như mỗi tháng hoặc mỗi quý một lần. Trong khoảng thời gian giữa các lần cân bằng định kỳ này, danh mục đầu tư có thể rơi vào tình trạng mất cân đối, từ đó làm gia tăng mức độ rủi ro. Thêm vào đó, chiến lược này chủ yếu phù hợp với các quỹ đầu tư chứng khoán và ít khi được các nhà đầu tư cá nhân ứng dụng rộng rãi trong thực tế.
Chiến lược giao dịch hồi quy về giá trung bình
Chiến lược này dựa trên nguyên tắc rằng giá của một tài sản thường có xu hướng trở về giá trị trung bình của chính nó sau những biến động mạnh. Khi giá tài sản có sự tăng hoặc giảm đột ngột, thuật toán sẽ được kích hoạt để thực hiện lệnh mua hoặc bán nhằm đưa giá tài sản trở lại gần với mức giá trung bình của nó.
Khi giá của một tài sản giảm xuống dưới mức giá trung bình, thuật toán sẽ tự động kích hoạt lệnh mua vào, với kỳ vọng rằng giá sẽ có xu hướng phục hồi và tăng trở lại mức trung bình. Ngược lại, thuật toán sẽ bán ra với kỳ vọng giá sẽ giảm về mức trung bình khi giá dịch chuyển cao hơn mức trung bình.
Các chỉ báo kỹ thuật như MA và Dải Bollinger được ứng dụng để xác định giá trung bình và làm cơ sở đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chiến lược này chỉ hiệu quả nhất trong môi trường thị trường đi ngang và có tính chất hồi quy về trung bình rõ rệt. Để duy trì hiệu suất và kiểm soát rủi ro, việc kiểm thử và tối ưu hóa chiến lược một cách thường xuyên là vô cùng quan trọng.
Chiến lược tận dụng cơ hội chênh lệch giá (Arbitrage Opportunities)
Chiến lược Arbitrage là một phương pháp giao dịch dựa trên việc tìm kiếm và tận dụng sự khác biệt giá cả giữa các thị trường hoặc các sản phẩm liên quan. Trong giao dịch thuật toán, các thuật toán được sử dụng như công cụ đắc lực để liên tục quét và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Mục đích là xác định và nắm bắt các cơ hội Arbitrage có thể xuất hiện trên thị trường.
Các dạng cơ hội Arbitrage có thể gặp:
- Giữa các sàn giao dịch: Giá của một tài sản có thể không đồng nhất trên các sàn khác nhau. Thuật toán giao dịch có thể tận dụng điều này để thực hiện giao dịch mua tại sàn có giá thấp hơn và bán ngay lập tức tại sàn có giá cao hơn.
- Giữa các sản phẩm khác nhau: Sự khác biệt về giá cũng có thể xuất hiện giữa các sản phẩm tài chính khác nhau nhưng có liên quan đến nhau.
- Giữa các thị trường hoặc quốc gia: Tỷ giá hối đoái và giá trị tài sản có thể khác nhau giữa các khu vực địa lý. Thuật toán giao dịch có thể được thiết kế để mua tài sản ở quốc gia hoặc thị trường có giá thấp hơn và bán ở nơi có giá cao hơn.
Điểm mạnh và hạn chế của Algorithmic trading là gì?
Điểm mạnh
Giao dịch thuật toán ngày càng được ưa chuộng bởi những lợi ích nổi bật mà nó đem lại, mang đến cho người dùng những ưu điểm nổi trội như:
- Giao dịch được tự động hoá: Nhờ khả năng tự động hóa quy trình giao dịch bằng thuật toán máy tính, phương pháp này giúp nâng cao tốc độ thực hiện và đảm bảo tính chính xác cao hơn.
- Xử lý dữ liệu: Bằng cách ứng dụng thuật toán máy tính để phân tích sâu rộng dữ liệu thị trường, algorithmic trading nâng cao năng lực dự đoán xu hướng và hỗ trợ việc ra quyết định mua bán chứng khoán.
- Thời gian thực hiện nhanh: Việc ra quyết định mua bán được thực hiện trong tích tắc giúp phương pháp này có khả năng thực thi các giao dịch với tốc độ vượt trội.
- Hạn chế sai sót: Tính chính xác vốn có của thuật toán máy tính kết hợp với quy trình giao dịch tự động hóa giúp algorithmic trading hạn chế tối đa các sai sót có thể xảy ra trong giao dịch.
- Minh bạch, kiểm soát rủi ro tốt: Phương pháp này mang lại sự rõ ràng hơn cho thị trường và đồng thời giúp các nhà giao dịch kiểm soát rủi ro hiệu quả.
- Thực hiện các giao dịch khó: Algorithmic trading có khả năng xử lý các giao dịch phức tạp, bao gồm việc chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều loại tài sản khác nhau, tự động phân bổ danh mục đầu tư và tích hợp quản lý rủi ro.
- Tiết kiệm chi phí: Loại bỏ các quy trình giao dịch thủ công giúp phương pháp này cắt giảm đáng kể các khoản chi phí liên quan đến việc tìm kiếm thông tin và thực thi giao dịch.
Hạn chế
Ngoài những ưu điểm kể trên thì Algorithmic Trading cũng tồn tại một số nhược điểm như:
- Bị ảnh hưởng bởi dữ liệu quá khứ: Do tập trung vào việc phân tích dữ liệu quá khứ để dự báo thị trường, phương pháp này có thể mất đi độ tin cậy khi thị trường biến động khó lường hoặc xuất hiện những sự kiện đột xuất.
- Nguy cơ mô phỏng không đúng: Mặc dù việc đánh giá và kiểm thử thuật toán bằng mô phỏng là cần thiết để đảm bảo độ chính xác, nhưng các mô phỏng này không thể tái hiện đầy đủ sự phức tạp của thị trường thực tế, từ đó có thể dẫn đến những quyết định giao dịch thiếu chuẩn xác.
- Thiếu sự sáng tạo và nhân văn: Do hoàn toàn dựa vào thuật toán máy tính mà không có sự tham gia của yếu tố con người, algo trading có thể bỏ sót những khía cạnh quan trọng như yếu tố tâm lý thị trường hoặc những thông tin mang tính định tính nằm ngoài phạm vi phân tích kỹ thuật.
- Nguy cơ gặp lỗi kỹ thuật: Việc ứng dụng phần mềm và các thiết bị công nghệ trong giao dịch tiềm ẩn những rủi ro về mặt kỹ thuật, ví dụ như sự cố phần mềm hoặc các vấn đề liên quan đến hạ tầng mạng.
Tính hợp pháp của giao dịch thuật toán Algorithmic như thế nào?
Về mặt pháp lý, giao dịch thuật toán là hoàn toàn hợp lệ và không có luật nào giới hạn việc sử dụng các thuật toán trong lĩnh vực giao dịch tài chính. Dù vậy, một số nhà đầu tư vẫn bày tỏ sự quan ngại và tranh cãi xoay quanh vấn đề liệu giao dịch thuật toán có thực sự tạo ra một môi trường giao dịch bình đẳng và liệu nó có thể gây ra những tác động tiêu cực cho thị trường chung hay không. Mặc dù còn nhiều tranh luận, nhưng cho đến nay, giao dịch thuật toán vẫn chưa bị coi là bất hợp pháp theo bất kỳ quy định pháp lý nào.
>> Xem thêm:
Tận dụng sức mạnh dữ liệu: Cách quantitative trading thay đổi thị trường
Tại sao demo trading quan trọng với người mới? Hướng dẫn tận dụng tối đa
Bài viết trên đã cung cấp câu trả lời cho câu hỏi giao dịch thuật toán Algorithmic Trading là gì. Có thể thấy, muốn khai thác tối đa hiệu quả của giao dịch thuật toán, nhà đầu tư cần phải am hiểu sâu sắc về tài chính và công nghệ, song song đó là kỹ năng phân tích dữ liệu và khả năng đưa ra các quyết định đầu tư chính xác. Với xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, giao dịch thuật toán được dự đoán sẽ tiếp tục được nâng cấp và mở rộng, trở thành một phương tiện hữu hiệu hỗ trợ cho giới đầu tư và các tổ chức tài chính lớn trên thị trường.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.
